آموزش کامل میانگین متحرک به زبان ساده

در این مرحله از آشنایی با تحلیل تکنیکال، می‌خواهیم برخی از متداول‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال را با هم مرور کنیم.

 شاخص های تکنیکال، معیارهای عددی هستند که هر کدام به صورت فرمولی خاص از ترکیب پارامترهای مختلف بازار،‌ حاصل می‌شوند. عموم شاخص‌های تکنیکال بر روی قیمت معاملات تمرکز دارند.

یکی از شاخص هایی که ساده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد، میانگین متحرک(moving average) است.(MA20 میانگین متحرک ساده 20 روزه).

نکته مهم در مورد میانگین متحرک این است که در یک بازه زمانی تعیین می‌شود. مثلا قیمت بیت کوین در 5 روز گذشته.

جدول زیر نشان دهنده‌ی قیمت بیت‌ کوین در 10 روز گذشته است

قیمت بیت کوین

اگر بخواهیم میانگین متحرک 5 روزه قیمت بیتکوین را حساب کنیم، باید در هر روز میانگین قیمت 5 سال اخیرش را محاسبه کنیم.

برای همین میانگین متحرک قیمتی روز 1 را نمی‌توانیم حساب کنیم، چون قیمت روزهای قبل را نداریم.

شاخص میانگین متحرک یک شاخص بسیار ساده و واضح است که از نام آن هم می‌توان تعریفش را درک کرد. میانگین متحرک از جنس میانگین است. اما میانگینی که در طول زمان حرکت می‌کند و پا به پای ما جلو می‌آید.

مهم‌ترین کاربرد میانگین متحرک، حذف خطاهای ذهنی و ایجاد شهود بهتر نسبت به روند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال است.

حالا فرض کنیم میخواهیم از روی این شاخص به تحلیل بپردازیم. فرض کنید می‌خواهیم ارز دیجیتالی فرضی به نام والکس کوین را بخریم، که قیمت آن در 50 روز اخیر به شکل زیر بوده است.

تحلیل بیت کوین

سوال مهم این است که روند رشد این ارز دیجیتال چگونه بوده است. آیا گزینه خوبی برای سرمایه گذاری می‌باشد یا نه؟

حالا بیایید فرض کنیم که افق زمانی مورد نظر ما برای سرمایه گذاری روی ارز والکس کوین، در حد ده روز است. با این فرض، میانگین متحرک قیمت ده روزه اخیر قیمت این ارز والکس کوین را محاسبه و ترسیم می‌کنیم (از روز دهم شروع می‌کنیم و هر روز، میانگین قیمت ده روز اخیر قیمت والکس کوین را روی نمودار علامت‌گذاری می‌کنیم)

تکنیکال بیتکوین

با نگاه به نمودار بالا، قضاوت کمی ساده‌تر است. اگر افق دید سرمایه گذاری ما ده روزه باشد (الان می‌خواهیم این ارز را بخریم و طی ده روز آینده یا کمی زودتر یا دیرتر بفروشیم یا اینکه الان ارز را داریم و می‌خواهیم ببینیم که الان بفروشیم یا برای فروش آن حدود ده روز صبر کنیم).

 به نظر می‌رسد که میانگین متحرک قیمت والکس کوین، رو به بهبود است و اگر بخواهیم تمام تصمیم خود را به همین یک شاخص متکی کنیم (که قطعاً توصیه نمی‌شود) به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت ،‌ متوقف شده و الان اوضاع رو به بهبود است.

حالا فرض کنیم که افق زمانی ما بیست روزه باشد. یک بار دیگر، نمودار میانگین متحرک بیست روزه را ترسیم می‌کنیم:

میانگین ساده

همانطور که می‌بینید به نظر می‌رسد در روزهای اخیر، روند رشد قیمت متوقف شده و به نظر نمی‌رسد که بهبود خاصی قابل انتظار باشد. اگر بخواهیم تمام تصمیم خود را به همین یک شاخص متکی کنیم (که همچنان هم توصیه نمی‌شود) به نظر می‌رسد نباید در افق بیست روزه انتظار تغییرات جدی از قیمت این ارز داشت.

اینکه هم باید به خاطر داشته باشیم هدف از تحلیل تکنیکال انجام معجزه‌ای در سرمایه گذاری نیست. بلکه کاهش سهم خطاهای انسانی و خطاهای احساسی در تحلیل و ارزیابی شرایط موجود است.

در مقاله های بعدی به بررسی شاخص های پیچیده تر خواهیم پرداخت.